Quotation Frühwirth-Schnatter, Sylvia. 2009. Modellierung multivariater Finanzzeitreihen mittels multidimensionaler zeitstetiger Markov Switching Modelle. Technische Universität Wien, Berufungsvortrag für eine Universitätsprofessur für Stochastische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften, Wien, 11.11.


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Status of publication Published
Affiliation WU
Type of publication Unpublished lecture
Language German
Title Modellierung multivariater Finanzzeitreihen mittels multidimensionaler zeitstetiger Markov Switching Modelle
Event Technische Universität Wien, Berufungsvortrag für eine Universitätsprofessur für Stochastische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften
Location Wien
Date Nov. 11, 2009

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Frühwirth-Schnatter, Sylvia (Details)
Organization
Institute for Statistics and Mathematics IN (Details)
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