Aggregation problems in the context of value-at-risk


Type Research Project

Duration Jan. 1, 1997 - May 31, 1998

  • Operations Research AE (Former organization)

Tags

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  • Geyer, Alois (Details) Project Head
 

Abstract (German)

In diesem Projekt werden zwei Aggregationsprobleme im Rahmen der Value-at-Risk (VaR) Berechnung diskutiert: 1. das zeitliche Aggregationsproblem und 2. das Aggregationsproblem über ein Portefeuille. <br>Zeitreihenanalyse, Simualtion, mathematische Analyse


Abstract (English)

In diesem Projekt werden zwei Aggregationsprobleme im Rahmen der Value-at-Risk (VaR) Berechnung untersucht. 1. das zeitlichen Aggregationsproblem; 2. das Aggregationsproblem<BR>über ein Portefeuille. <BR>Simulation

Publications

Classification

  • 5347 Operations research (Details)
  • 5358 Corporate finances (Details)
  • 5707 Time series analysis (Details)

Expertise

  • value-at-risk