Aggregation problems in the context of value-at-risk
Type Research Project
Duration Jan. 1, 1997 - May 31, 1998
- Operations Research AE (Former organization)
Tags
Press 'enter' for creating the tag- Geyer, Alois (Details) Project Head
Abstract (German)
In diesem Projekt werden zwei Aggregationsprobleme im Rahmen der Value-at-Risk (VaR) Berechnung diskutiert: 1. das zeitliche Aggregationsproblem und 2. das Aggregationsproblem über ein Portefeuille. <br>Zeitreihenanalyse, Simualtion, mathematische Analyse
Abstract (English)
In diesem Projekt werden zwei Aggregationsprobleme im Rahmen der Value-at-Risk (VaR) Berechnung untersucht. 1. das zeitlichen Aggregationsproblem; 2. das Aggregationsproblem<BR>über ein Portefeuille. <BR>Simulation