Multiperiod asset returns
Type Research Project
Duration Jan. 1, 1997 - Nov. 30, 1998
- Operations Research AE (Former organization)
Tags
Press 'enter' for creating the tag- Geyer, Alois (Details) Project Head
Abstract (German)
Für zahlreiche finanzwirtschaftliche Problemstellungen (Portfolio-Planung, Optionsbewertung, Value-at-Risk) müssen statistische Eigenschaften von Renditen über mehr als eine Periode ermittelt werden. Dieses Projekt beschreibt mehrere Möglichkeiten die entsprechenden Statistiken aus empirischen Daten zu schätzen und analysiert deren Eigenschaften.
Abstract (English)
time series models, simulation