Multiperiod asset returns


Type Research Project

Duration Jan. 1, 1997 - Nov. 30, 1998

  • Operations Research AE (Former organization)

Tags

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  • Geyer, Alois (Details) Project Head
 

Abstract (German)

Für zahlreiche finanzwirtschaftliche Problemstellungen (Portfolio-Planung, Optionsbewertung, Value-at-Risk) müssen statistische Eigenschaften von Renditen über mehr als eine Periode ermittelt werden. Dieses Projekt beschreibt mehrere Möglichkeiten die entsprechenden Statistiken aus empirischen Daten zu schätzen und analysiert deren Eigenschaften.


Abstract (English)

time series models, simulation

Publications

Classification

Expertise

  • mehrperiodige Renditen
  • auto-correlation
  • scaling