Selection and implementation of statistical methods for dynamic account data analysis for monitoring of creditworthiness of corporates


Type Research Project

Funding Bodies
  • Austrian Science Fund

Duration Aug. 1, 1994 - April 30, 1998

  • Mathematical Methods in Statistics AE (Former organization)

Tags

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  • Hackl, Peter (Former researcher) Project Head
 

Abstract (German)

Die Anforderungen an ein System zur Frühwarnung und Früherkennung von Kreditrisken sind in den letzten Jahren wesentlich gestiegen. Das Forschungsprojekt untersucht die Möglichkeit, Frühwarnindikatoren aus Kontendaten abzuleiten und zur Bewertung von Kreditrisken anzuwenden. Im Vordergrund steht die Analyse von Geschäftskonten. Im ersten Schritt werden mögliche Konzepte von Frühwarnindikatoren auf ihre Eignung untersucht. Die auf die Indikatoren anzuwendenden statistischen Analyseverfahren sind aus der Prozeßkontrolle bekannte Techniken, mit denen ein dynamisches Verfahren der Kontendatenanalyse konzipiert wird, und es wird gezeigt, daß sie bei der Analyse von Geschäftskonten zur Früherkennung von Kreditrisken erfolgreich eingesetzt werden können. Teil der Arbeit ist auch ein Verfahren zur Abschätzung des Kreditrisikos. <br>Untersuchung realer und simulierter Kontendaten durch statistische Exploration. Untersuchung statistischer Verfahren auf Eignung zur Ermittlung von betriebswirtschaftlich relevanten Risikofrühwarnsignalen aus solchen Daten.


Publications

Classification

  • 5706 Economic statistics (Details)

Expertise

  • bank
  • banking
  • risk assessment
  • enterprise