Empirical analysis of models for pricing sovereign bonds
Type Research Project
Funding Bodies
- Oesterreichische Nationalbank (Jubiläumsfonds)
Duration Jan. 1, 2001 - Jan. 1, 2002
- Bank Administration AE (Former organization)
Tags
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Das erste Ziel ist der Aufbau einer Datenbasis von Anleihen öffentlicher Emittenten des Euroraumes. Das zweite Ziel ist die Analyse dieser Daten mit folgenden Fragestellungen:
1. Kann mit diesen Daten eine risikolose Zinsstruktur geschätzt werden?
2. Welche Faktoren treiben die Spreads zwischen den Emittenten?
3. Kann zwischen Bonitäts- und Liquiditätseffekten unterschieden werden?
Partners
- Vienna University of Technology, Institute of Industrial Engineering, Ergonomics and Business Economics - Austria
- Oesterreichische Nationalbank - Austria
Publications
Paper presented at an academic conference or symposium
| 2002 | Jankowitsch, R., Pichler, S.. 2002. Parsimonious Estimation of Credit Spreads. 9th Symposium on Finance, Banking, and Insurance, Karlsruhe, 12. Dezember 2002 | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
| 2003 | Jankowitsch, R., Pichler, S.. 2003. Estimating Zero-Coupon Yield Curves for EMU Government Bonds. Working Paper, 19 S., Wirtschaftsuniversität Wien | (Details) | |
| Jankowitsch, R., Mösenbacher, H., Pichler, S.. 2003. Measuring the Liquidity Impact on EMU Government Bond Prices. Working Paper, 60 S., Wirtschaftsuniversität Wien | (Details) | ||
| Jankowitsch, R., Pichler, S.. 2003. Parsimonious Estimation of Credit Spreads. Working Paper, 24 S., Wirtschaftsuniversität Wien | (Details) |