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Alois Geyer

ao.Univ.Prof. Mag.Dr.rer.soc.oec. Alois Geyer
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+43 1 31336 4559
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+43 1 31336 904559
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About me:
Chair Institute for Financial Research Managing Director Vienna Graduate School of Finance
Contact information and photo taken from and editable at WU Directory.

CV

1991
Habilitation
1984
PhD
1982
Master

Researcher Identifier

Awards and Honors

2009
Teaching Award for Excellency - Professional MBA WU
2005
Senator Wilhelm Wilfling Forschungspreis
2003
WU Best Paper Award
1999
Best Paper Award des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft
WU Best Paper Award

Classifications

Expertise

  • data science
  • empirical capital market research
  • term structure modeling
  • predictive analystics
  • stochastic programming
  • structural equation models (LISREL)

Activities

Position in scientific committee
  since 2009 WU Gutmann Center for Portfolio Management - Speaker
  since 2005 Vienna Graduate School of Finance - member of permanent faculty
  1998-2004 CCEFM PhD Program - member of permanent faculty
Reviewer for a scientific journal
  since 1998 Annals of Operations Research / Applied Financial Economics / Financial Markets and Portfolio Management / European Journal of Operations Research / Journal of Forecasting / OR Spectrum / Review of Finance / Journal of Economic Dynamics and Control - Referee
Organization scientific meeting (Conference etc.)
  2015 WU Gutmann Center Symposium - Program Chair
  2011 WU Gutmann Center Symposium - Program Chair
Position in administration
  since 2009 WU Doktorat/PhD - Program/Area Director PhD Finance

Publications

Book (monograph)

2015 Geyer, Alois, Hanke, Michael, Littich, Edith, Nettekoven, Michaela. 2015. Grundlagen der Finanzierung: verstehen - berechnen - entscheiden. 5. Auflage. Wien: Linde Verlag. (Details)
2011 Geyer, Alois, Hanke, Michael, Littich, Edith, Nettekoven, Michaela. 2011. Grundlagen der Finanzierung, verstehen-berechnen-entscheiden. 4. Auflage. Wien: Linde. (Details)
2009 Geyer, Alois, Hanke, Michael, Littich, Edith, Nettekoven, Michaela. 2009. Grundlagen der Finanzierung, verstehen-berechnen-entscheiden. 3. Wien: Linde. (Details)
2006 Geyer, Alois, Hanke, Michael, Littich, Edith, Nettekoven, Michaela. 2006. Grundlagen der Finanzierung, verstehen-berechnen-entscheiden. 2. Auflage. Wien: Linde. (Details)
2003 A. Geyer, M. Hanke, E. Littich, M. Nettekoven. 2003. Grundlagen der Finanzierung: verstehen - berechnen - entscheiden. Linde International (Details)

Journal article

2019 Geyer, Alois, Kremslehner, Daniela, Mürmann, Alexander. 2019. Asymmetric Information in Automobile Insurance: Evidence from Driving Behavior. Journal of Risk and Insurance. open access (Details)
2016 Geyer, Alois, Hanke, Michael, Weissensteiner, Alex. 2016. Inflation Forecasts Extracted from Nominal and Real Yield Curves. Quarterly Review of Economics and Finance 60 (May), 180-188. (Details)
  Geyer, Alois and Lucivjanska, Katarina. 2016. The Black-Litterman Approach and Views from Predictive Regressions: Theory and Implementation. Journal of Portfolio Management 42 (4), 38-48. (Details)
2014 Geyer, Alois, Hanke, Michael, Weissensteiner, Alex. 2014. No-arbitrage bounds for financial scenarios. European Journal of Operational Research (EJOR) 236 (2): 657-663. open access (Details)
  Geyer, Alois, Hanke, Michael, Weissensteiner, Alex. 2014. No-Arbitrage ROM Simulation. Journal of Economic Dynamics & Control 45, 66-79. (Details)
2013 Geyer, Alois, Hanke, Michael, Weissensteiner, Alex. 2013. Scenario Tree Generation and Multi-Asset Financial Optimization Problems. Operations Research Letters 41 (5): 494-498. open access (Details)
2010 Geyer, Alois, Hanke, Michael, Weissensteiner, Alex. 2010. No-arbitrage conditions, scenario trees, and multi-asset financial optimization. European Journal of Operational Research (EJOR) 206 (3): 609-613. (Details)
2009 Geyer, Alois, Hanke, Michael, Weissensteiner, Alex. 2009. A Stochastic Programming Approach for Multi-Period Portfolio Optimization. Computational Management Science 6 (2): 187-208. (Details)
  Geyer, Alois, Hanke, Michael, Weissensteiner, Alex. 2009. Life-cycle Asset Allocation and Consumption Using Stochastic Linear Programming. Journal of Computational Finance 12 (4): 29-50. (Details)
2008 Geyer, Alois, Ziemba, William T.. 2008. The Innovest Austrian Pension Fund Financial Planning Model InnoALM. Operations Research 56 (4): 797-810. (Details)
2005 Fuhrmann, Bettina, Geyer, Alois. 2005. Die Wirkung von Interesse und Sympathie auf die Gesamtbeurteilung in der Lehrevaluation - Direkte und indirekte Effekte unter Berücksichtigung des Lehrverhaltens. Empirische Pädagogik 19 (2): 103-120. (Details)
2004 Geyer, Alois, Kossmeier, Stephan, Pichler, Stefan . 2004. Measuring Systematic Risk in EMU Government Yield Spreads. Review of Finance, 1 (2), 171-197 (Details)
2003 Greimel-Fuhrmann, B., Geyer, A.. 2003. Einflussfaktoren auf die Gesamtbeurteilung von Lehrkräften durch die Lernenden in der Lehrerevaluation. Empirische Pädagogik, 17, 4, 464-485 (Details)
  Geyer, Alois, Steyrer, Johannes. 2003. Performance in Banking Organizations and Transformational Leadership. The ICFAI Journal of Bank Management, 2, 1, 99-110 (Details)
  Fuhrmann, Bettina, Geyer, Alois. 2003. Students' Evaluation of Teachers and Instructional Quality - Analysis of Relevant Factors Based on Empirical Evaluation Research. Assessment and Evaluation in Higher Education, 28, 3, 229-238 (Details)
2002 Trapletti, Adrian, Geyer, Alois, Leisch, Friedrich. 2002. Forecasting Exchange Rates using Cointegration Models and Intra-day Data. Journal of Forecasting, 21, 151-166 (Details)
2001 Geyer, Alois, Kossmeier, Stephan, Pichler, Stefan. 2001. Analyse der Zinsspreads von EMU-Staatsanleihen. Die Bank, 5, 336-339 (Details)
  Geyer, Alois, Schwaiger, Walter. 2001. Delta Hedging bei stochastischer Volatilität in diskreter Zeit. Financial Markets and Portfolio Management, 15, 1, 94-103 (Details)
2000 Geyer, Alois. 2000. Implications of dependence in stock returns for asset allocation. Applied Financial Economics, 10, 623-633 (Details)
1999 Geyer, A. L. J., Pichler, S.. 1999. A State-Space Approach to estimate and test Multi-Factor Cox-Ingersoll-Ross Models of the Term Structure. The Journal of Financial Research, 22, 1, 107-130 (Details)
1998 Geyer, A.L.J., Pichler, S.. 1998. Aggregationsprobleme im Rahmen des Value-at-Risk Konzeptes. Bank-Archiv, 46, 942-948 (Details)
  Geyer, A. L. J., Pichler, S.. 1998. Aggregationsprobleme im Rahmen des Value-at-Risk Konzeptes. Bank-Archiv, 12/1998, 942-948 (Details)
  A.L.J. Geyer. 1998. Berechnung und Eigenschaften von mehrperiodigen Renditen. Finanzmarkt und Portfolio Management, 12, 441-451 (Details)
  Geyer, A., Steyrer, J.. 1998. Messung und Erfolgswirksamkeit transformationaler Führung. Zeitschrift für Personalforschung, 12, 4, 377-401 (Details)
  Geyer, A., Steyrer, J.. 1998. Transformational and transactional leadership and their relation to subjective and objective performance in savings-banks. Applied Psychology: An International Review, 47, 3, 397-420 (Details)
1996 Geyer, A., Steyrer, J.. 1996. Transformationale Führung und deren Erfolgswirksamkeit in Bankbetrieben. Marktforschung und Management, 40, 2, 45-49 (Details)
  A.L.J. Geyer, W. Schwaiger. 1996. Was kommt nach Black/Scholes?. Ticker, 1, 12-14 (Details)
1995 A.L.J. Geyer, U. Wagner. 1995. A Maximum Entropy Method for Inverting Laplace Transforms. Biometrika, 82, 887-892 (Details)
  A.L.J. Geyer. 1995. Anlageentscheidungen bei Abhängigkeiten in Aktienrenditen. Finanzmarkt und Portfolio Management, 9, 482-494 (Details)
  A.L.J. Geyer, W. Schwaiger. 1995. GARCH Effekte in der Optionsbewertung - Empirisch fundierte Simulationsergebnisse. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 65, 533-549 (Details)
  A.L.J. Geyer, W. Schwaiger. 1995. Was steckt hinter C=SN(d1)-Xexp(-rT)N(d2)?. Ticker, 5, 16-17 (Details)
1994 A.L.J. Geyer, W. Schwaiger. 1994. Bewertung von LEOs: GARCH oder Black/Scholes?. Ticker, 5, 8-9 (Details)
  A.L.J. Geyer. 1994. Ein neuer Ansatz für die Beschreibung der Varianz von Renditen. Bank-Archiv, 42, Nr.3, 202-206 (Details)
  A.L.J. Geyer, W. Schwaiger. 1994. Optionsbewertung mit GARCH Modellen. Die Bank, 11, 684-685 (Details)
  Geyer, A., Steyrer, J.. 1994. Transformationale Führung, klassische Führungstheorien und Erfolgsindikatoren von Bankbetrieben. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 64, 8, 961-979 (Details)
  A.L.J. Geyer, E. Nemec. 1994. Unternehmenskäufe und Kapitalmarkt - Aktienkurseffekte bei der Übernahme von Veitscher durch Radex. Bank-Archiv, 42, Nr.4, 273-280 (Details)
  A.L.J. Geyer. 1994. Volatility estimates of the Vienna stock market. Applied Financial Economics, 4, 449-455 (Details)
  A.L.J. Geyer, W. Schwaiger. 1994. Zeitveränderliche Volatilität in der Optionsbewertung - Ein Vergleich von Black/Scholes und GARCH Preisen. Finanzmarkt und Portfolio Management, 8, Nr.2, 242-248 (Details)
1993 A.L.J. Geyer. 1993. Der Wert wissenschaftlicher Erkenntnisse am Beispiel von Marketing-Fallstudien. Der Markt, 126, 118-124 (Details)
  A.L.J. Geyer, W. Schwaiger. 1993. Optionsbewertung mit GARCH Modellen. Ticker, 5, 7-9 (Details)
  A.L.J. Geyer, E. Nemec. 1993. Wertsteigerung durch Unternehmenskauf - Motiv und Effekte am Aktienmarkt. Bank und Börse, Band 6 (Details)
1992 A.L.J. Geyer. 1992. Wie reagiert der Wiener Aktienmarkt auf weltweite Kurseinbrüche?. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 62, 1187-1206 (Details)
1991 A.L.J. Geyer, S. Hauer. 1991. ARCH Modelle zur Messung des Marktrisikos. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 43, 65-74 (Details)
  Steyrer, J., Geyer, A.. 1991. Von der linearen Anpassungsplanung zur Potentialanalyse. Ein neues Controllingmodell für den Bankbetrieb. Betriebswirtschaftliche Blätter, 40, 6, 42-47 (Details)
1990 A.L.J. Geyer, T. Leopoldseder. 1990. Kalendereffekte in Benzinverbrauchszeitreihen. Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung, 36, 320-340 (Details)
1989 A.L.J. Geyer. 1989. Bemerkungen zur Korrelationsanalyse trendbehafteter Zeitreihen. Der Markt, 108, 25-30 (Details)
1988 A.L.J. Geyer. 1988. Marketingprognosen mit Zeitreihenmodellen. Der Markt, 105, 76-87 (Details)
1984 A.L.J. Geyer. 1984. Die Prognose von Rohstoffpreisen mit Hilfe von Zeitreihenmodellen. Journal für Betriebswirtschaft, 34, 131-144 (Details)

Chapter in edited volume

1998 Geyer, A., Steyrer, J.. 1998. Führungsverhalten und dessen lang- und kurzfristige Erfolgswirksamkeit in Bankbetrieben. In: Müller, S., Strothmann, H. (Hrsg.): Kundenzufriedenheit und Kundenbindung - Strategien und Instrumente von Finanzdienstleistern. 241-254 (Details)
1994 A.L.J. Geyer. 1994. Aspekte der Portfolio Planung bei zustandsabhängigen Verteilungen. in: Beiträge zu Kapitalmarktfragen (Hrsg.: H. Uhlir), Band 3 (Details)
  A.L.J. Geyer, E. Dockner, J. Elsner, A. Prskawetz. 1994. Deterministische versus stochastische Modellierung österreichischer Finanzmarktdaten. in: Beiträge zu Kapitalmarktfragen, (Hrsg. H. Uhlir), Band 3 (Details)
  A.L.J. Geyer. 1994. Die Berücksichtigung von Renditenabhängigkeiten im Portfoliomanagement. in: Beiträge zu Kapitalmarktfragen (Hrsg.: K. Schredelseker), Band 4 (Details)
1990 Geyer, A., Geyer-Schulz, A., Taudes, A.. 1990. A Fuzzy Time-Series Analyzer. In: Janko, W.H., Roubens, M., Zimmermann, H.J. (eds.): Progress in Fuzzy Sets and Systems. Reidel Decision Theory Series D, Vol. 5, 63-74, Kluwer Academic Publishers (Details)
1989 Geyer, A., Geyer-Schulz, A., Taudes, A.. 1989. A Fuzzy Set Based Method for Identifying ARIMA-Models. In: Wille, R. (Hrsg.): Klassifikation und Ordnung. 282-288, Indeks Verlag, Frankfurt/Main (Details)
1988 Geyer, A., Geyer-Schulz, A., Taudes, A.. 1988. An Expert System for Time-Series Analysis. In: Janko, W.H. (Hrsg.): Statistik, Informatik und Ökonomie. 55-70, Springer Verlag, Berlin (Details)
  A.L.J. Geyer. 1988. An Expert System for Time-Series Analysis. in: Statistik, Informatik und Ökonomie, (Hrsg.: W. Janko), Springer, Berlin Heidelberg (Details)
  A.L.J. Geyer. 1988. Benzinpreis und Benzinverbrauch in Österreich - eine kausale Beziehung?. in: Umweltdynamik, (Hrsg.: H. Frank, G. Plaschka, D. Rößl), Springer, Wien New York (Details)

Contribution to conference proceedings

2002 Fuhrmann, Bettina, Geyer, Alois. 2002. Does a Student's Attitude towards Teacher Evaluation Influence Global Ratings?. In: Klein, Hans (Hrsg.): Creative Teaching - ACT 5, Selected Papers, Fifth International Conference on Creative Teaching, 81-88, Madison (Details)
2001 Fuhrmann, Bettina, Geyer, Alois. 2001. Zum Einfluss des Zweifels der Lernenden auf die Lehrerevaluation. In: Moosbrugger, Helfried et al. (Hrsg.): Methoden und Evaluation. Tagungsband der 5. Fachgruppentagung 6.-8. September 2001, Extended Abstract, Seite 34, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Details)
1989 Geyer, A., Geyer-Schulz, A., Taudes, A.. 1989. Eine Entwicklungsumgebung für Expertensysteme zur Zeitreihenanalyse. In: Preßmar, Jäger, Krallmann, Schellhaas, Streitferdt (Hrsg.): Operations Research Proceedings 1988, 25-30, Springer, Berlin (Details)
1988 Geyer, A., Geyer-Schulz, A., Taudes, A.. 1988. A Fuzzy Time-Series Analyzer. In: Hansen, H.R., Janko, W.H. (eds.): 2nd Joint IFSA-EC EURO-WG Workshop on Progress in Fuzzy Sets in Europe Abstracts, Vienna (Details)

Paper presented at an academic conference or symposium

2004 Alois Geyer. 2004. Some aspects of the Innovest Pension Fund Planning Model InnoALM. Workshop on Asset Liability Management (Details)
2002 Fuhrmann, Bettina, Geyer, Alois. 2002. Does Doubt affect the Validity of Students' Evaluation of Teaching?. Poster bei der 2002 Annual Meeting der American Educational Research Association 'Validity and Value in Education Research', New Orleans, 1. bis 5. April 2002 (Details)

Poster presented at an academic conference or symposium

2002 Fuhrmann, Bettina, Geyer, Alois. 2002. Does Doubt affect the Validity of Students´ Evaluation of Teaching?. 2002 Annual Meeting der American Educational Research Association, New Orleans, Vereinigte Staaten/USA, 01.04.-05.04.. (Details)

Working/discussion paper, preprint

2011 Geyer, Alois, Hanke, Michael, Weissensteiner, Alex. 2011. Arbitrage-free Scenario Trees for Financial Optimization. (Details)
  Geyer, Alois, Hanke, Michael, Weissensteiner, Alex. 2011. Inflation Forecasts Using a Nelson-Siegel Representation of Nominal and Real Yields. (Details)
2010 Geyer, Alois, Hanke, Michael, Weissensteiner, Alex. 2010. Scenario Tree Generation and Multi-Asset Financial Optimization Problems. (Details)
1999 Trapletti A., Geyer A., Leisch F.. 1999. Cointegration and exchange market efficiency: An analysis of high frequency data. Working Paper 52, SFB Nr.010 ('Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Managment Science') (Details)
  Geyer, A.L.J., Mader, R.. 1999. Estimation of the term structure of interest rates - A parametric approach. OeNB Working Paper, 37 (Details)
1994 Geyer, A. L. J., Pichler, S.. 1994. Parameter Estimation for Arbitrage-Free Models of the Term Structure of Interest Rates: A Kalman Filter Approach. Working Paper #7 der Austrian Working Group on Banking and Finance (Details)

Lecture notes/article in lecture notes

2006 Ferstl, Robert, Geyer, Alois, Hanke, Michael, Leopoldseder, Thomas, Littich, Edith, Nettekoven, Michaela, Sorger, Helmut. 2006. Finanzierung 1. Management Book Service (bzw. Learn@WU) . Wien: Management Book Service. (Details)

Miscellaneous

1988 Geyer, A., Geyer-Schulz, A., Taudes, A., Wagner, U.. 1988. Zeitreihenanalyse. Österreichische Hochschulzeitung, 40 (10) (Details)

Projects

2015
commodity pricing (Details)
2014
PhD Programm: Vienna Graduate School of Finance (2014-2018) (Details)
2011
PhD Programm: Vienna Graduate School of Finance (2011-2014) (Details)
Modeling inflation based on nominal and real bond yields (Details)
2010
Arbitrage-free scenario trees for financial optimization (2010-2013) (Details)
2007
WWTF-Science Chair for Mathematics and Finance (2007-2012) (Details)
2005
Life-cycle Portfolio Management (2005-2010) (Details)
2001
Analysis of Euro-government yield-spreads (2001-2005) (Details)
1999
Forecasting foreign exchange rates using high frequency data (1999-2002) (Details)
Estimating the term structure for USA, UK, Japan, Germany and Austria using daily bond prices (1999-1999) (Details)
1998
Stochastic optimization of multi-period asset allocation problems (1998-2010) (Details)
1997
Aggregation problems in the context of value-at-risk (1997-1998) (Details)
Multiperiod asset returns (1997-1998) (Details)
1994
Estimation and testing the multifactor Cox-Ingersoll-Ross model of the term structure (1994-1999) (Details)
1992
Portfolio selection under state-dependent return distributions (1992-1999) (Details)
Transformational leadership and performance (1992-1998) (Details)